8.4. Економіко-математичне моделювання ризику
8.4. Економіко-математичне моделювання ризику
Під час розроблення цінової стратегії значення чинників середовища маркетингу приймають як рівні певним прогнозованим значенням, але це взагалі є помилковим припущенням. Як відомо, ринкове середовище характеризується певною невизначеністю щодо значень ключових характеристик ринку у майбутніх періодах. Для вирішення пов’язаних з цим проблем застосовуються методи імітаційного моделювання. Суть цих методів полягає у розробленні математичної моделі, що адекватно відображає процес прийняття цінового рішення. Далі встановлюються закони розподілу незалежних змінних моделі. Після цього відбувається генерація значень незалежних змінних з певними розподілами, з яких розраховуються значення залежних змінних. Як залежні змінні беруть маркетингові цільові показники — прибуток, обсяг збуту, частка ринку тощо.
Наприклад, необхідно дослідити можливі значення прибутку на найпростішій моделі:
(8.8)
де p — ціна; Q — обсяг продажу; V — змінні витрати на одиницю продукції; F — фіксовані витрати; C — прибуток.
Тут ціна виступає в ролі операційної змінної, тобто ми маємо можливість змінювати її. Обсяг збуту, змінні та фіксовані витрати являють собою невизначеність щодо конкретної ситуації на ринку у майбутньому. Імітаційне моделювання відбувається так:
обирається значення ціни;
генеруються значення незалежних змінних відповідно до законів розподілу;
отримані значення підставляються у модель і розраховується значення прибутку;
значення прибутку заноситься до множини попередньо розрахованих значень для подальшого визначення розподілу прибутку за обраного значення ціни;
генеруються наступні значення незалежних змінних до отримання необхідної кількості окремих випробувань;
після проведення достатньої кількості випробувань визначається розподіл значень прибутку за обраної ціни товару.
Застосовуються також інші методи математичного моделювання, серед яких можна виокремити метод аналізу чутливості. Характеризуючи метод аналізу чутливості моделі, слід звернути увагу на те, що значення багатьох змінних величин (чинників), які використовуються в моделі, є величинами найбільш імовірними (сподіваними). Отже, аналіз чутливості дає можливість дати відповідь на запитання, який вплив на результат моделі ма-
тиме зміна (коливання) у певних межах окремих параметрів (чинників).
Так, наприклад можна поставити запитання, яким буде прибуток, якщо обсяг продажу продукції зросте чи знизиться на 12 % порівняно з найбільш імовірним (сподіваним), прийнятим до розрахунків обсягом. Можна стверджувати, що ризик, яким обтяжене маркетингове ціноутворення, є тим більший, чим більшою є чутливість моделі ціноутворення до зміни кожного з чинників та чим більшим є інтервал можливих коливань цих чинників у майбутньому.
Якщо аналізуються кілька варіантів ціни, то остаточно необхідно приймати той варіант ціни, який є менш уразливим щодо зміни цих чинників.
Слід зауважити, що цей метод не є точним. Його обмеженість зумовлена тим, що:
1) метод спирається на аналіз впливу лише окремих чинників (їх роздільного впливу). Тим часом істотне значення для визначення впливу ризику має їх інтегрований вплив;
2) метод аналізу чутливості не враховує взаємозв’язку між цими параметрами. Так, зокрема, зміни у попиті можуть потягти за собою зміни у цінах і т.д.