8.4. Макроеконометричні моделі

8.4. Макроеконометричні моделі

Головною метою макроекономічного моделювання є опис кіль­кісних і якісних аспектів економічних явищ та процесів за до-
помогою системи економетричних рівнянь (стохастичних регресійних рівнянь, трендів, балансових співвідношень тощо), що дає змогу на основі ретроспективної інформації аналітично або чисель­но визначити фактори майбутнього економічного розвитку та
з’ясувати наслідки проведення економічної політики.

Будуючи макроеконометричні моделі, намагаються подати основ­ні співвідношення, що визначають розвиток економіки, у структурному вигляді з урахуванням жорстких природних обмежень, які накладаються низкою тотожних співвідношень та пов’язують одну з одною різні групи показників. Коефіцієнти моделей оцінюються за наявними історичними даними, далі рівняння моделей розв’язують­ся на підставі інформації за останній час (ретроспективний прогноз) і, можливо, згідно з певними припущеннями стосовно майбутньої економічної політики та поводження деяких змінних, а потім розроб­ляється, нарешті, низка прогнозів. Остаточний прогноз, як прави-
ло, являє собою компроміс між вихідними даними моделі, з одного боку, і рівнем інтуїції та досвіду дослідника — з другого.

Якщо досліджувані процеси мають доволі тривалу передісторію, характеризуючись певною інерційністю, і до того ж нагромаджено статистичний матеріал, який дає змогу встановлювати закономірності й тенденції їх розвитку, простежуючи взаємозв’язки з іншими явищами, то гіпотеза про майбутній розвиток таких процесів значною мірою може базуватись на аналізі минулого їх перебігу. Що ж до економіки, то їй притаманна певна інерційність розвитку, зумовлена дією таких тривалих факторів, як структура і стан основних фондів, обсяги інвестицій минулих періодів, ступінь стійкості технологічних зв’язків і т. ін. Наслідки грошово-кре­дитної, податкової, митної політики держави також позначаються на економічних тенденціях лише через деякий проміжок часу. Тому для дослідження економічних процесів, особливо в періоди сталого, повільного розвитку, цілком природно застосовувати статистичні, зокрема, економетричні методи.

Будуючи економетричні моделі, взаємозв’язки між змінними та рівняннями визначають на підставі інформації, що узгоджується з економічною теорією, практичним досвідом і має економічний сенс.

У разі побудови макромоделей економіку країни подають у вигляді сукупності взаємозв’язаних блоків або агрегатів (рис. 8.2). Блочний принцип побудови допомагає розкривати й моделювати взаємозв’язки між блоками, краще усвідомлюючи функціонування кожного з них.

Рис. 8.2. Спрощена структурна схема макромоделі
економічного прогнозування економіки України [3]

Кожний блок описує функціонування певного сектору економіки. При цьому економіку поділяють на монетарний (гроші та ціни) і реальний (виробничий) сектори. Часто виокремлюють блоки зовнішньоекономічної діяльності, формування бюджету, сектору ринку праці тощо [8].

Модель реального сектору містить базові макроекономічні тотожності, на основі яких формуються складові ВВП за різними методами обчислення. Модель складається з двох блоків: блок пропозиції та блок агрегованого попиту. Перший формує вироб­ничу функцію (сума валового внутрішнього продукту й імпорту), що залежить від основних фондів, зайнятості та імпорту кінцевих товарів та послуг і лагових змінних. У блоці присутні функції зай­нятості та основних фондів.

Другий відбиває використання ВВП і формує обсяги кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, сектору загального державного управління, валового нагромадження основного капіталу, зміни запасів матеріальних оборотних коштів та експорту товарів і послуг. Обидва зазначені блоки моделі тісно пов’язані зі змінними грошово-кредитного, зовнішньоекономічного секторів, фінансів і споживання. Рівняння та тотожності моделі охоплюють основні макрогалузі національної економіки: промисловість за комплексами — паливно-енергетичним, металургійним, хімічним, будівельних матеріалів, легкої та харчової промисловості; сільське та лісове господарство; будівництво, транспорт та зв’язок, сферу обігу тощо.

Модель сектору споживання та доходів населення визначає функцію споживання, основні види доходів та витрат населення. Приватне споживання (кінцеве споживання домашніх господарств) характеризується динамікою його лагового значення, особистих доходів домашніх господарств, суми заощаджень та індексу інфляції. Розглядаються модельні оцінки адресних субсидій населенню (на оплату житла), особистих грошових доходів домашніх господарств до і після сплати податків, а також особисте споживання, платоспроможний попит, грошова оплата праці (у цілому), середньомісячна заробітна плата зайнятих у народному господарстві, оплата послуг населенням, купівля товарів, обов’язкові платежі та інші доходи та витрати населення.

Модель державного сектору відбиває функцію державного споживання (споживання сектору державного управління), основні види бюджетних надходжень та видатків, їх загальні суми та баланс бюджету. Прогнозування надходжень ґрунтується на наявності зворотних зв’язків між податковими ставками та податковими базами, на взаємозалежності всіх секторів економіки, а також на обчисленні доходів на основі функцій, які будуються для різних видів податків згідно з прогнозними оцінками відповідних баз оподаткування. Це означає, що сума окремих надходжень формується як функція від відповідної ставки податку, податкової бази та змінних, що характеризують ефективність функціонування податкової адміністрації.

Модель зовнішньоекономічного сектору визначає макрозмінні експорту, імпорту та їхніх складових відповідно до стандартів міжнародної класифікації: експорт та імпорт продовольства, сировини й матеріалів, проміжної та кінцевої продукції. Функція загального експорту залежить від динаміки вітчизняного й світового ВВП і паритету дефляторів ВВП та експорту. Загальний імпорт та його агрегатні складові — імпорт послуг, імпорт машин та обладнання, інший імпорт — моделюються під впливом динаміки реального ВВП і співвідношення відповідних дефляторів ВВП та визначених у моделі категорій імпорту.

Модель грошово-кредитного сектору базується на припущенні щодо рівності попиту та пропонування грошей. Вихідними змінними є прогноз грошових агрегатів М1 і М3, грошової бази НБУ залежно від поставлених цілей стосовно зростання ВВП, рівня інфляції та валютного курсу. У моделі виконуються також прог­нозні розрахунки показників грошового ринку, за допомогою яких можна не тільки аналізувати поточну ситуацію та оцінювати можливість застосування тих чи інших інструментів монетарної політики, а й виокремлювати фактори, динаміка яких може вплинути на виконання цільового орієнтиру з економічного зростання: грошового мультиплікатора, швидкості обігу грошей, внутрішнього кредиту, зовнішніх активів тощо.

Оскільки розглянута щойно модель складається більш ніж зі ста рівнянь і тотожностей, то ми не наводимо її специфікації, а лише окреслюємо зміст головних її блоків. Загалом макроеконометричні моделі можуть містити сотні змінних і рівнянь, часто із взаємозалежними змінними, що ускладнює ідентифікацію таких систем.

Завершуючи огляд макроеконометричних моделей, зауважимо, що побудова, ідентифікування та оцінювання таких моделей є доволі складним завданням, до розв’язання якого залучаються цілі наукові організації та інститути (в Україні макроеконометричні моделі розробляють в Інституті економічного прогнозування, Інституті економіки НАН України, Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова тощо).

Контрольні запитання та завдання

Охарактеризуйте відмінності між динамічними та статичними моделями економіки. Який математичний апарат використовують для опису економічної динаміки?

Поясніть основні концептуальні положення моделі Сарджента-Тарновського.

Проаналізуйте таблицю реакції макроекономіки на зміну параметрів системи в моделі Сарджента-Тарновського.

З якою метою використовуються агреговані моделі?

Наведіть основні рівняння трисекторної моделі Солоу та поясність їхній зміст. Проаналізуйте характер прямих і зворотних зв’язків у цій моделі.

Чим відрізняється динамічний МГБ від статичного? Наведіть математичний запис динамічної моделі МГБ та моделі Неймана.

На яких засадах будуються макроеконометричні моделі?