9.1. Управління портфелем цінних паперів. Стратегія і тактика управління. Активна й пасивна стратегії управління портфелем цінних паперів. Моніторинг у портфельному інвестуванні

9.2. Диверсифікація як основа портфельного інвестування. Способи диверсифікації. Надмірна диверсифікація, її наслідки. Диверсифікація та «галузева селекція». Ризик окремого фінансового активу й ризик у складі портфеля цінних паперів. Дохідність і систематичний ризик диверсифікованого портфеля цінних паперів

9.3. Ліквідність у портфельному інвестуванні. Критерії ліквідності. Визначення оптимального трансферу готівки у цінні папери на підставі моделі Баумоля. Операції РЕПО

9.4. Використання сучасної портфельної теорії у портфельному менедж-
менті. Модель оцінювання капітальних активів (САРМ). Необхідна ставка дохідності. Арбітражна теорія. Оцінювання ефективності управління портфелем цінних паперів. Критерії ефективності. Коефіцієнт Трейнора. Коефіцієнт Шарпа