Категорії

Дипломні, курсові
на замовлення

Дипломні та курсові
на замовлення

Роботи виконуємо якісно,
без зайвих запитань.

Замовити / взнати ціну Замовити

3. Авторегрессионные процессы (AR(p)-процессы)

Модель авторегреси описывает стационарный процесс, где значение показателяявляется линейной комбинацией ограниченного количества своих предыдущих значений и случайной составляющей. Например, процесс AR(p) можно отобразить таким образом:

(7.2)

где случайная составляющая- белый шум.

Модельсодержит (p +1 ) неизвестные параметры:- дисперсию случайной составляющейкоэффициентов модели.