3. Авторегрессионные процессы (AR(p)-процессы)
Модель авторегреси описывает стационарный процесс, где значение показателя
является линейной комбинацией ограниченного количества своих предыдущих значений и случайной составляющей. Например, процесс AR(p) можно отобразить таким образом:
(7.2)
где случайная составляющая
- белый шум.
Модель
содержит (p +1 ) неизвестные параметры:
- дисперсию случайной составляющей
коэффициентов модели.