4. Смешанные АRМА- и АRІМА-процессы

С целью лучшего приспособления модели к ряду наблюдений иногда целесообразно объединить в одной модели и авторегрессию, и скользящую среднюю. При этом модель должна быть по возможности экономной, т.е. давать наилучшую аппроксимацию с помощью небольшого количества параметров. Для достижения этой цели применяют смешанные модели авторегреси - скользящей средней или ARMA( р, q) -модели:

Свойства ARMA -модели являются комбинацией свойств AR и MA моделей. Стационарность ARMA(р, q)-процесса определяется лишь его AR -частью. Поэтому условия такие же, как и для AR -процесса.