2. Построение комбинированного прогноза

Среди исследователей нет единой мысли относительно существования наилучшего метода прогнозирования. Опыт применения разнообразных подходов к прогнозированию доказывает, что каждый метод приводит к разным результатам. Итак, как правило, выходит несколько отличных прогнозов одного экономического показателя. Стоит вопрос: или преобладает какой-либо метод над остальными, и возможно ли каким-то образом скомбинировать прогнозы, полученные разными методами, чтобы построить обобщенный прогноз, который будет более точным, чем индивидуальные?

Объединение можно осуществлять как на основании прогнозов, полученных из разных источников, например, экспертным путем и с помощью моделей, так и с применением, построенными с помощью статистических моделей одного класса.

Способ объединения отдельных прогнозов, как правило, заключается в том, чтобы представить комбинированный прогноз в виде взвешенной суммы отдельных прогнозов:

(10.6)

где- ьый отдельный прогноз, полученный для момента времени;

М - количество объединяющих прогнозов;

- весовые коэффициенты отдельных прогнозов. 0 < k < 1.

Сумма всех весовых коэффициентов должна давать единицу, отдельные весы должны находиться в интервале [0, 1]. Очевидно, что главная проблема, которая при этом возникает, - определение весов k_l, поскольку именно они будут определять качество объединенного прогноза. На практике всегда стремятся предоставить большего веса тому набору прогнозов, который содержит меньшие за величиной среднеквадратичные погрешности.